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一道题=30万奖金?清华-华量杯大数据量化大赛已正式启航!

一道题=30万奖金?清华-华量杯大数据量化大赛已正式启航!

 

 

清华-华量杯数据量化大赛是由华宝证券有限责任公司主办,清华大学软件学院承办的以普及量化价值投资理念,提升在校大学生社会竞争力为宗旨的比赛。
 

【参赛条件】
1.单人参赛
2.全日制在校大学生(本硕博)(专业不限,无需金融专业背景)
 
    【大赛流程】
1.题目获取:登陆比赛官网 http://106.14.126.65 下载报名表及比赛题目。
2.作答提交:于2017年5月21日24:00前将作答结果打包压缩发送至 hualiang@cnhbstock.com。邮件格式命名为“2017作品提交-姓名-学校-学号”,如“2017作品提交-张三-清华大学-201700101”
3.5月28日组委会将以邮件通知进入答辩环节的选手,6月3日公开进行现场答辩及颁奖。
 
    【奖项设置】
一等奖12万现金大奖1名
二等奖5万现金大奖2名
三等奖2万现金大奖4名
 
    【比赛题目】
问题描述: 从股票市场的数据中, 抽取63个个股feature, 对每只股票每天取样,来预测未来日频率的个股回报。

样本内数据:2009年4月至2014年底。每天的数据存储在insample/yyyy/mm/dd/data.csv.gz。63个feature分别被标记为x_0~x_62。其中x_0~x_49代表每个股票过去一段时间的回报;x_50~x_59代表股票的一些基本特性,被正态化处理且变化较慢;x_60是股票的分类属性,为整数;x_61和x_62是股票的价格变化特性,未做正态化处理。样本内的个股未来回报被标记为y, 样本点的权重标记为w。每个股票都有自己单独的id来标记。每个样本点的feature有可能缺失。

样本外(测试组)数据: 2015年1月至2017年3月。每天的数据存储在outsample/yyyy/mm/dd/data.csv.gz。测试组数据仅给出feature值和w值。

答案形式: 对测试组数据,生成按照outsample/yyyy/mm/dd/pred.csv.gz格式的预测值。股票次序请按照测试组文件排列,对不预测或没有预测的股票请给0值。如下为pred.csv.gz的提交文件格式:
id,y_pred
1000001,0.00012
1000002,-0.0003

推荐使用程序语言 python c++/c java,提交答案时需递交程序源代码

【文件提取方式 】报名表、insample 链接:http://pan.baidu.com/s/1dE7a7uD 密码gfzc
                               Outsample 链接:http://pan.baidu.com/s/1gf7ScON  密码j8su

 

 

【评委阵容】

吴振华
华宝证券有限责任公司顾问
2013年至今:华宝证券有限责任公司顾问,负责证券量化交易系统的业务和技术咨询服务。
22004/10-2013/7:任职于上海期货交易所子公司上海期货信息技术有限公司,历任项目经理、部门经理、CTO,负责上期所新一代清算系统、上期技术CTP的开发和维护(CTP开放接口对于中国期货的量化交易蓬勃发展意义深远)。

谢晓阳
北京天演资本管理有限公司总经理
剑桥大学工程学学士﹑硕士,伦敦政治经济学院金融学硕士。
曾任职于著名期权做市商Tibra Capital负责多个欧洲股指期权做市、高频交易和波动率套利。2013年发起成立北京天演资本管理有限公司。公司目前管理30亿规模,专注各类数学和技术导向的投资策略。

徐晓波
上海锐天投资有限公司总经理
2013年至今:上海锐天投资管理有限公司创始人、总经理,在国内从事量化对冲基金行业,公司现有管理规模20亿人民币。
2012-2013:任职于美国知名对冲基金Citadel,从事量化交易策略的开发和研究,所在小组美国股票日交易额达到100亿美元。
北京大学物理、经济双学士学位。

高 亢
上海锐天投资有限公司合伙人
北京大学物理本科,后转学至麻省理工学院,获得物理学和计算机科学双学士学位,以及数学和经济学的两个辅修学位,高中时曾获得国际物理奥赛金牌。
2010-2013:任职于美国知名对冲基金Two Sigma,担任量化研究员。

 王 琛
九坤投资(北京)有限公司总经理
2012年至今:九坤投资(北京)有限公司创始人及总经理,投资决策委员会主席。
九坤投资(北京)有限公司是经过中国基金业协会备案的量化投资私募基金管理公司,公司成立于2012年4月,实缴注册资本1000万元。
8年量化交易经验。曾任职于美国Millennium L.P.的交易策略团队,依靠扎实深厚的数学、计算机理论功底,对国际最前沿的量化交易技术有着深入和独到的理解。
清华大学数学物理学士,计算机博士

姚齐聪
九坤投资(北京)有限公司合伙人
2012年至今:九坤投资(北京)有限公司创始人及投研总监、投资决策委员会副主席。
8年量化交易经验。曾任职于美国Millennium L.P.的交易策略团队,负责策略开发;曾任职于世坤投资咨询(北京)有限公司,担任高级量化投资研究员。
北京大学数学学士、金融数学硕士。

郑亚斌
上海鸣熙资产管理有限公司投资总监
2016年至今:任职于鸣熙资产管理有限公司,担任投资总监。
2013-2016:任职于青骓投资管理有限公司,担任投资经理。
2011-2013:任职于国信证券经济研究所,任金融工程分析师,研究兴趣涵盖量化择时、行业配置、选股及量化对冲策略。
清华大学计算机系学士学位,清华大学计算机系博士学位,主要研究方向为自然语言处理、人工智能。

如有疑问,可添加华小量(wechat id: hualiangworld)为好友咨询比赛详情。
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